高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略-ooim802的博客

高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

注意:本文章的算法策略适用于可借资源的市场(数字币、贵金属),不适用于股票

 

很多人在进行交易的时候,都喜欢一直盯着大盘看,为什么呢?原因很简单,大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落,正常情况下(用货币来买入交易物)没有人会害怕行情大涨,但是一旦出现了极端情况,行情一路大跌,很多人会血压升高,满面通红。

咱们书归正文,很多人都在寻找能提前预测大幅下跌的算法,但是真的很难。那么有没有一种可以不出现大起大落的行情,可以稳稳当当挣钱呢?答案是有的,这次我们就来聊聊“交易物对冲策略”(这个方法根本算不上什么算法)。

1. 前提条件

交易物对冲算法并不是在所有的交易市场都适用,其条件如下:

  • 只适用于提供融资功能的交易市场(如数字币,贵金属等),用户可以借入交易物(不是货币)。
  • 不适用于股票市场!
  • 交易市场必须提供两种以上可以交易物,比如在一个数字币市场中,可以交易比特币和莱特币;一个贵金属交易所,可以交易白银和铜。
  • 两种交易物之间的单价差要在50%以上。
  • 最好能自动化完成交易,手动交易较为繁琐。

2. 策略描述

对于金融交易的行家来讲,对冲不是什么新鲜玩意儿,比如,很多网站都提供多不同比特币交易市场的报价,用户可以在一个市场低价买入,另一个市场高价卖出,这就是所谓的“搬砖”。这种市场间的“对冲”受到转账费用、网络延时等问题的影响,往往利润比较单薄。我们这里说的“交易物对冲”指的是在同一个市场中,不同种交易物之间的对冲。下面我们以比特币(BTC)和以太坊币(ETH)为例,进行策略说明,该策略的流程图如下:

 

 

 

 

  • 第一步:融资

前提条件中,我们说过,两种交易物的单价减值需要在50%以上,我们选取的BTC和ETH正好满足这个条件。

这一步中的融资,指的是为单价较低的交易物进行借物操作(本例中是为ETH进行借币),不同的市场可以借的数量不一样,有的市场是5倍,有的是3倍。

  • 第二步:绘制对冲行情线

注意,此步骤需要软件辅助,如果不怕麻烦,也可以使用Excel手动计算。

所谓的“对冲行情线”就是指每分钟“高单价交易物”的价格与“低单价交易物”的价格的比例曲线。同时,为了能够进行量化交易,需要添加该曲线的SMA(10)和SMA(120)曲线。其伪码如下:

//获取BTC K线

                            var klinebtc = GetCNBTC("btc", "1min", 1000);

                           

                            //获取ETH K线

                            var klineltc = CNBTC("eth", "1min", 1000);

                            List<TimeValuePair> bls = new List<TimeValuePair>();

                            for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++)

                            {

                                //计算每分钟中间价的比例

                                bls.Add(new TimeValuePair() { DateTime = klinebtc[i].Time, Value = klinebtc[i].Middle / klineltc[i].Middle });

                            }

                           

                            //计算短周期SMA

                            var smabl10 = GetSMALine(bls, 10);

                            //计算长周期SMA

                            var smabl120 = GetSMALine(bls, 120);

 

经过前面的计算,我们可以得到如下曲线:

 

 

  • 第三步:交易

当短周期均线向上穿越长周期均线时:

1>     卖出所有借的交易物(本文ETH)。

2>     按卖出的总钱数(注意,不是你所有的钱),买入另一种高单价交易物(本文BTC)。

当长周期均线向下穿越短周期均线时:

1>     卖出所有的高单价交易物(本文BTC)。

2>     你借了多少交易物(本文ETH),就买入多少,注意一定不要买多了,也不能买少了!!!!

  • 第四步:看看你挣了多少钱

请看官自行计算

3. “交易物对冲”策略的原理论证

下面我们从2方面来对该策略进行论证:

  • 行情稳定性

本质上来讲,行情是否稳定,直接决定了您的资金是否安全,当然,波动越大的市场,潜在的利润也越大(换句不好听的话就是风险也越大)。经常看大盘的朋友们不难发现,无论是比特币,还是股票,如果整体行情大涨,那么大多数的数字币或单股都会跟着大涨,大跌时也亦然。

这就好比美元对黄金大跌,那么人民币一定会受影响大跌一番。其实道理很简单,每一个市场背后都存在着大量的资金进行支撑。一旦某一个币种出现大幅度下跌,大财团的操盘手们就会马上开始行动,进行资金转移。因此,我们会受到大财团庇护,不同交易物价格比例会相对稳定。以2017年初的比特币大波动行情为例,就可以对此进行印证,如下所示:

 

 

 

 

 

如图不难看出,2017年1月5日基本上大多数的数字在同一时刻出现了大跌。

  • 交易物行情无关性

看到上面的比特币行情,我相信大多弄比特币的朋友都会记忆由新的,行情突然之间下跌了快3000块钱,真是让人喘不上来气!

但是如果应用了“交易物对冲策略”,看官们会发现,无论大盘涨到了三十三层天外天,还是,还下跌到了十八层地狱,都和你没有关系,因为,用一句话来描述该策略就是:

“行情是多少钱,我不关心,我关心的是,卖了BTC,能不能换回比我借的ETH多!”。

“交易物对冲策略”本质上是将交易物的价格涨跌转移给了市场提供商(因为你的币是向市场借的),你只要保证借了多少还多少就行了。以上图中的大跌行情为例(较为极端的行情),我们可以计算一下:

时机

BTC价格

ETH价格

比例

2017-1-5 15:00

8848

87.89

100.6713

2017-1-7 12:30

5812

67.03

86.707

跌幅

34%

24%

14%

2017-1-18 11:36

6170

70.56

87

上述表格可以表明,使用对冲比例行情时,跌幅是最小的。另外,我们也可以从上表中发现以下几个特点:

1>     要涨,大家一起涨,反之亦然。

2>     单价高的交易物涨的快,下跌的也快。

4.数据说明

 

如上图所示的一次交易过程,买入点为84,卖出点为92,那么这两个数据意味着什么呢?

首先,您在买入时,一个比特币可以兑换84个ETH。

到了卖出点时,您可以用一个比特币兑换92个ETH。

这样,您就挣了8个ETH

5. 总结

交易物对冲策略的优点就是行情稳定,不会出现特别大的波动,但是利润相对来说比较少。

笔者将算法已经编译成APK包(点击下载),大家可以参考软件中绘制的曲线,自行买卖。该软件的功能如下:

1>     软件中数据来源自中国比特币

2>     软件提供BTC,LTC,ETH,ETC的对冲行情,如下图所示:

 

 

作者:科学家

                                                    Email:[email protected]

                                                    微信:43175692

 

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